Freitag, 17. November 2017 - Blog rund um das Thema Geldanlage
Investieren in Volatilität
 
 
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Investieren in Volatilität

Sie tritt nur im Hintergrund in Erscheinung, ist fast unsichtbar und dennoch von enormer Bedeutung für das Geschehen an den Finanzmärkten weltweit: Die Volatilität. Diese Kennzahl misst die Schwankungsintensität eines Marktes und gibt so Aufschluss über die Nervosität der Anleger. Sie hat Einfluss auf die Preise von Optionen und Zertifikaten, spielt eine wesentliche Rolle bei der Festlegung der Marginsätze am Terminmarkt und ist Bestandteil zahlreicher Analysemodelle.



In den letzten Jahren existiert darüber hinaus die Möglichkeit, in Volatilität zu investieren, indem man auf deren Anstieg oder Abfall setzt. Die Spekulation auf die Schwankung des Marktes bietet dabei vielerlei Möglichkeiten. Zum einen kann ein Optionsportfolio gegen eine sinkende Volatilität abgesichert werden. Wer schon einmal in turbulenten Zeiten Long Positionen in Optionen eröffnet hat und im Anschluss eine Beruhigung des Marktes erleben musste, der weiß um den Wert einer solchen Strategie. Aber auch als Einzelinvestment können solche Positionen sehr interessant sein. So kann eine Vola-Position zum einen spekulativ eingegangen werden, wenn zum Beispiel Extremwerte erreicht sind und mit einer Änderung zu rechnen ist. Auch als Beimischung zum Portfolio können derlei Investments genutzt werden, da sie im Hinblick auf die Wertentwicklung recht unabhängig von den traditionellen Anlageklassen sind. Die Konstruktion solcher Produkte ist nur mit etwas weitergehendem Fachwissen komplett zu durchschauen. Vereinfacht gesagt werden verschiedene Produkte gekauft, bei denen die Volatilität einer von mehreren preisbildenden Faktoren ist. Die anderen Faktoren werden durch gegenläufige Produkte eliminiert.



Die Konstruktion wird dann im Zeitverlauf ständig angepasst. Lohnenswert sind derlei Investments für alle, die entweder ein Gespür für die künftigen Schwankungen haben oder aber auf der Suche nach vernünftigen Beimischungen zum Depot sind. Erhältlich sind einschlägige Produkte über viele Emittenten, die auch bei anderen strukturierten Produkten eine führende Marktposition ihr Eigen nennen. Viele Absolute Return Produkte führen Volatilitätspositionen in ihren Portfolios.
 
 
 
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